فرمول و نحوه استفاده اسیلاتور استوکاستیک

برای محاسبه خط %K از فرمول زیر استفاده می شود:

%K = ((قیمت فعلی – حداقل قیمت در بازه زمانی مشخص) / (حداکثر قیمت در بازه زمانی مشخص – حداقل قیمت در بازه زمانی مشخص)) × 100

با استفاده از این فرمول، مقدار خط %K بین ۰ تا ۱۰۰ قرار می گیرد. اگر خط %K بالاتر از ۸۰ باشد، نشان دهنده یک بازار خرید قوی است و اگر خط %K پایین‌تر از ۲۰ باشد، نشان دهنده یک بازار فروش قوی است.

خط %D نیز با استفاده از متوسط حرکت قیمت در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود. فرمول محاسبه خط %D به صورت زیر است:

%D = میانگین متحرک ساده n روزه از خط %K

C را قیمت پایانی،Ln را پایین ترین Low از n دوره ی آخر، و Hn را بالاترین High از n دوره ی آخر در نظر بگیرید. دو حالت برای ارائه ی اسیلاتور استوکاستیک وجود دارد:

1. روش سریع
2. روش آهسته

در هر کدام از دو روش دو خط وجود دارد؛ یکی K % و خط سیگنال متناظر آن یعنی D %. در نـوع سـريع استوکاستیک ها، K % سریع یا خام و D % سریع را داریم. استوکاستیک سریع به شکل زیر اینها ، دو خط محاسبه می شود :

 Fast or Raw % K = ( C-Ln ) / ( Hn- Ln ) * 100 %

Fast % D = 3 – period simple moving average of Raw % K

در نوع آهسته استوکاستیک ها ، K % و D % آهسته را داریم که فرمول محاسبه ی آن به روش زیر است:

 Slow % K = 3 – period simple moving of Raw % K

Slow % D = 3 – period simple moving average of Slow % K

دوره ی نگاه به گذشته پیش فرض برای K % سریع یا خام، برابر با ۱۴ است. اگر K % را با یک میانگین متحرک ساده با دوره ی ۳ از آن هموار کنیم، آن را D % سريع می نامیم. اگر یک میانگین متحرک ساده با دوره ی ۳ از D % سریع بسازیم، آنگاه به D % آهسته می رسیم.

فرمول K % در واقع فرآیند نرمال سازی را نشان می دهد. نرمال سازی دیتا ها یعنـی محصـور سازی آنها در محدوده ای از مقادیر همراه با حدود بالایی و پایینی . یکی از ایرادهای نرمال سازی در اسیلاتور استوکاستیک اینکه رفت و برگشت های نامنظمی بین سطوح فروش بیش ازحد و خرید بیش ازحد خواهیم داشت. به خصوص هنگامی که محدودهی قیمت همراه با دوره ی نگاه به گذشته K %، خیلی کوچک باشد.

بیشتر بخوانید: نمودارهای تحلیل تکنیکال

 به طور خلاصه، خط D % سریع، نسخه ی هموار خط K % خـام و خط D % سریع، نسخهی دوبل هموار خط K % خام است. از خط D % برای به دست آوردن سطوح خرید بیش ازحد و فروش بیش از حد، تقاطع های سطح ۵۰ %، واگرایی و تقاطع های خط سیگنال استفاده می کنیم. وقتی از K % خام استفاده می کنیم، D % سریع خط سیگنالش را نشان می دهد. وقتی از خط K % آهسته استفاده می کنیم، D % آهسته خط سیگنال آن می شود. تا آنجا که به تقاطع های خط سیگنال مربوط می شود:

1. هرگاه خط K % سریع، خط سیگنال D % سریع را به سمت بالا قطع کند، نشان دهنده ی سیگنال خرید (صعودی) است.
2. هرگاه خط K % سریع، خط سیگنال D % آهسته را به سمت پایین قطع کند، نشان دهنده ی سیگنال فروش (نزولی) است.
3. هرگاه خط K % آهسته، خط سیگنال D % آهسته را به سمت بالا قطع کند، نشان دهنده ی سیگنال خرید (صعودی) است.
4. هرگاه خط K % آهسته، خط سیگنال D % آهسته را به سمت پایین قطع کنـد، نشان دهنده ی سیگنال فروش (نزولی) است.

از تحلیل اسیلاتور استوکاستیک برای گرفتن سیگنال خرید (صعودی) و فـروش (نزولی)، با استفاده از انواع تحلیل اسیلاتوری قادر به استفاده هستید. سطوح خرید و فروش بیش از حد به صورت پیش فرض، به ترتیب روی ۸۰ و ۲۰ درصد تعریف شده اند. از مسیر زیر در نرم افزار متاتریدر آرون مارکتز قادر به انتخاب این اسیلاتور هستید: